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QuantWeft · 量化经纬
量化金融与系统化研究双语课程
网页版教材
45 章完整阅读 · 全文搜索 · 同章中英切换 · 白天／夜晚模式。网页版现已上线；PDF 下载跳转 GitHub，私有仓库仍需访问权限。
从数学与金融基础，到可复现的系统化研究。
一套面向希望读懂模型、动手实现并审慎评价研究结果的学习者的双语课程。正文、主动练习与 Notebook 相互配合，把概念、推导和代码连成完整学习路径。
45 章 / 6 个项目 / 1 个 Capstone / 中英文完整教材与练习册
从这里开始
| 读教材 | 做练习 | 运行代码 |
|---|---|---|
| 中文学习指南 按先修关系进入 45 章课程 |
中文练习册 独立推导，再核对完整答案 |
Notebook 导读 从构造数据示例开始 |
课程大纲 · 在线教材与网站预览 · 逐章正文 · 仓库导航
选择你的阅读方式
| 中文 | English | |
|---|---|---|
| 正文：概念、推导与完整示例 | 阅读中文教材 | Read the textbook |
| 练习册：主动回忆、练习与完整答案 | 阅读中文练习册 | Read the workbook |
建议先读正文，独立完成练习册，再运行 Notebook 核对计算与输出。可构建完整在线教材，逐章阅读、搜索全文并切换同章语言，也可下载 PDF 离线阅读；仓库不包含原编辑工作区的完整 PDF 排版构建链。
学习路线
数学与金融基础 → 统计建模与资产定价 → 策略检验与研究工程
从 Python、数据与时间契约出发，经由回归、优化、时间序列与投资组合，进入样本外验证、风险、交易成本、执行和金融机器学习。
用项目连接知识
| 基础应用 | 策略研究 |
|---|---|
| 金融数据分析：收益、财富、波动与回撤 | 多因子股票策略：信号、股票池、成本与稳健性 |
| CAPM 与 Fama-French：回归、暴露与推断 | 配对交易：训练内筛选与样本外账本 |
| 组合优化：滚动估计与基准比较 | 机器学习 Alpha：日期切分、基线与稳定性 |
Capstone将研究问题、时间契约、协议、执行和报告串起来。负结果也可以形成合格研究，市场研究另有数据与授权条件。
跑通第一个 Notebook
两种语言共用代码、数据契约、依赖和运行器，Notebook 的代码单元一致，文字说明按语言提供。
以下命令从仓库根目录执行。项目声明 Python ≥ 3.12；此锁文件对应已核验的 macOS arm64 / CPython 3.14.7 环境，其他平台尚未验证。
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-macos-arm64-py314.lock
.venv/bin/python -m ipykernel install --prefix .venv --name python3 --display-name 'Reader Python'
.venv/bin/python run_notebook.py editions/zh/notebooks/ch35_execution_ledger_constructed.ipynb
这是第 35 章的构造执行账本示例。安装依赖可能联网，默认教学执行离线。英文读者可运行同一路径下的 English Notebook。更多运行说明见 Notebook 导读。
继续查阅
版本、验证范围与公开状态
本仓库继承 2026-10-19 已接受的本地正式双语版。教材与离线工程的既有验证范围见本地验证说明，本次首页设计不代表重新运行课程或研究。
默认路线使用构造数据，不分发 French 市场数据，也未执行真实市场研究。历史结果与未解决的证据缺口按原记录保留，详见后续事项与可选数据契约。
作者：Yuxiao Ma。原创代码采用 MIT，原创教材与练习采用 CC BY-SA 4.0，第三方例外见许可范围。仓库在公开前权利核查完成前保持私有。见仓库范围与来源。
练习设计来源
练习册的部分练习设计与版式借鉴了 loom-notes 的 LaTeX 模板，并按课程目标选择和调整，并非完整套用。详见来源与致谢。
参与与支持
欢迎提交学习反馈或查看贡献指南。仓库目前私有，Issue 和 PR 需要访问权限。自愿支持用于双语课程维护，学习与按许可复用不要求捐助。
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